С середины января основные фондовые индексы продолжили рост, уверенность "глупых и умных"денег выросла. Мы никогда не видели этого прежде с тех пор, как начали рассчитывать данные модели в 1998 году. После аналогичного поведения S&P в течение следующих нескольких месяцев сталкивался либо с отрицательной, либо с едва положительной доходностью. И вот момент когда классическая модель с некоторого времени дает сомнительный сигнал.
>>Click here to continue<<