Математическая задачка про хранение денег.

Допустим, у меня есть 100.000$. И понимание, что мало ли что там с долларом или любой другой валютой случится. Лучше уменьшить риски и разложить общую сумму на несколько валют: USD, EUR, GBP. [Будь моя воля, ещё был бы Юань, но мои банки в него не умеют.]

Далее встаёт вопрос: по сколько денег в каждую валюту? как перебалансировывать портфель?

Предусловия:
1. Я не умею предсказывать будущее и курс на основе всяких мировых событий. Совсем не умею. Глобально лучшее, что у меня есть -- это курс сейчас (или среднее за месяц/год).
2. Я не хочу тратить на перебалансировки и контроль много времени. И на написание бота тоже не хочу.
3. В этой задачке я не хочу рассматривать акции и всякое другое.
4. Не имеет значения, в каких валютах я трачу.

Дальше я поиграла немножко с табличкой, супер-базово моделирующей ситуации (про табличку ниже).

×××

Что получилось:

1. По умолчанию кладу деньги во все валюты пропорционально (эквивалент  33.333$ в соответствующей валюте в данном кейсе).

2. Если вдруг какая-то валюта мне кажется особенно перспективной (т е что она будет расти в долгосроке), то в неё распределяю деньги с бОльшим коэффициентом (типа в 2 раза больше, чем в остальные). Если какая-то валюта является экспериментальной, то туда наоборот поменьше денег (раз в 10).

3. Раз в месяц проверяю, как изменился курс и перебалансирую валюты, чтобы снова везде было с нужной мне пропорцией.

4. Можно использовать не только текущий курс, но и средний за какой-то период в прошлом (месяц / два / три / полгода / ... ). И считать, что в будущем курс скорее придвинется к среднему. То есть если среднее меньше текущего, то надо побольше валюты продать сейчас, так как у неё больше вероятность ослабнуть. И наоборот. [Детали, как собираюсь учитывать это в коэффициентах, в табличке.]

×××

Какой посыл:

1. Если валюта -временно- укрепилась, то её доля выросла. Это смотивирует покупку других валют за эту валюту. Тогда в будущем если подорожавшая валюта упадёт обратно, то мы выиграли на этой разнице.

2. Если валюта -временно- ослабла, то её доля уменьшилась. Это смотивирует покупку этой валюты. Тогда в будущем если подешевевшая валюта вырастет обратно, то мы выиграли на этой разнице.

3. Допущение, которое сделано: я исхожу из того, что валюты колеблятся друг относительно друга. То есть, что курс с бОльшей вероятностью будет стремиться к своему среднему значению в прошлом (а не в противоположную сторону).

×××

Табличка с небольшими модельками-примерами и моим описанием деталей и мыслей по ссылке. Там несколько листов, если что.

Что думаете на этот счёт? Всё норм или я где-то ошибаюсь?

P.S. Приходите в личку общаться (@rikachka). Комменты закрыты намеренно.

Random Thoughts

Математическая задачка про хранение денег.

Допустим, у меня есть 100.000$. И понимание, что мало ли что там с долларом или любой другой валютой случится. Лучше уменьшить риски и разложить общую сумму на несколько валют: USD, EUR, GBP. [Будь моя воля, ещё был бы Юань, но мои банки в него не умеют.]

Далее встаёт вопрос: по сколько денег в каждую валюту? как перебалансировывать портфель?

Предусловия:
1. Я не умею предсказывать будущее и курс на основе всяких мировых событий. Совсем не умею. Глобально лучшее, что у меня есть -- это курс сейчас (или среднее за месяц/год).
2. Я не хочу тратить на перебалансировки и контроль много времени. И на написание бота тоже не хочу.
3. В этой задачке я не хочу рассматривать акции и всякое другое.
4. Не имеет значения, в каких валютах я трачу.

Дальше я поиграла немножко с табличкой, супер-базово моделирующей ситуации (про табличку ниже).

×××

Что получилось:

1. По умолчанию кладу деньги во все валюты пропорционально (эквивалент  33.333$ в соответствующей валюте в данном кейсе).

2. Если вдруг какая-то валюта мне кажется особенно перспективной (т е что она будет расти в долгосроке), то в неё распределяю деньги с бОльшим коэффициентом (типа в 2 раза больше, чем в остальные). Если какая-то валюта является экспериментальной, то туда наоборот поменьше денег (раз в 10).

3. Раз в месяц проверяю, как изменился курс и перебалансирую валюты, чтобы снова везде было с нужной мне пропорцией.

4. Можно использовать не только текущий курс, но и средний за какой-то период в прошлом (месяц / два / три / полгода / ... ). И считать, что в будущем курс скорее придвинется к среднему. То есть если среднее меньше текущего, то надо побольше валюты продать сейчас, так как у неё больше вероятность ослабнуть. И наоборот. [Детали, как собираюсь учитывать это в коэффициентах, в табличке.]

×××

Какой посыл:

1. Если валюта -временно- укрепилась, то её доля выросла. Это смотивирует покупку других валют за эту валюту. Тогда в будущем если подорожавшая валюта упадёт обратно, то мы выиграли на этой разнице.

2. Если валюта -временно- ослабла, то её доля уменьшилась. Это смотивирует покупку этой валюты. Тогда в будущем если подешевевшая валюта вырастет обратно, то мы выиграли на этой разнице.

3. Допущение, которое сделано: я исхожу из того, что валюты колеблятся друг относительно друга. То есть, что курс с бОльшей вероятностью будет стремиться к своему среднему значению в прошлом (а не в противоположную сторону).

×××

Табличка с небольшими модельками-примерами и моим описанием деталей и мыслей по ссылке. Там несколько листов, если что.

Что думаете на этот счёт? Всё норм или я где-то ошибаюсь?

P.S. Приходите в личку общаться (@rikachka). Комменты закрыты намеренно.

hottg.com/random_random_thoughts/311

3.4K viewsAyrin Karatsapova, Jan 27, 2023 at 16:59