Если предполагать, что торговля бондами происходит по 6 часов каждый день, пока открыта биржа (упростим тут задачу, хоть на западе облигации и не на бирже торгуются), то какой объем всех торгов должен проходить в одну случайно взятую минуту? Здравый смысл подсказывает, что примерно 0,3% всех сделок за день.

При этом Мэтт Левин пишет, что в пределах одной минуты от времени закрытия биржи в США проходит аж 9% всех сделок с бондами за день. А 10 лет назад проходило только 0,6%. Как думаете, почему?

Конечно же, всё дело в росте объемов индексных фондов. Результаты индекса подбиваются в конкретное время каждый день — так что, если ты управляешь индексным фондом на облигации и хочешь получить максимально близкий к бенчмарку результат, то лучше всего торговать как можно ближе к этому времени.

Разумный Щитпостинг Павла Комаровского

Если предполагать, что торговля бондами происходит по 6 часов каждый день, пока открыта биржа (упростим тут задачу, хоть на западе облигации и не на бирже торгуются), то какой объем всех торгов должен проходить в одну случайно взятую минуту? Здравый смысл подсказывает, что примерно 0,3% всех сделок за день.

При этом Мэтт Левин пишет, что в пределах одной минуты от времени закрытия биржи в США проходит аж 9% всех сделок с бондами за день. А 10 лет назад проходило только 0,6%. Как думаете, почему?

Конечно же, всё дело в росте объемов индексных фондов. Результаты индекса подбиваются в конкретное время каждый день — так что, если ты управляешь индексным фондом на облигации и хочешь получить максимально близкий к бенчмарку результат, то лучше всего торговать как можно ближе к этому времени.

🤔15👍9❤1

hottg.com/RationalShitposting/222

5.04K viewsedited  Jun 13 at 10:01